2003 Cilt 22 Sayı 1

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11452/17248

Browse

Browsing by Author "Akal, Mustafa"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Öngörü tekniklerinin doğruluk kıyaslaması: basit ekonometrik, arma ve armax teknikleri
    (Uludağ Üniversitesi, 2003) Akal, Mustafa
    Bu çalışmada Basit Regresyon (X), Otoregresif Hareketli Ortalamalar Ekonometrik Sebep-Sonuç (ARMAX) ve Otoregresif Hareketli Ortalamalar (ARMA) tipi tekniklerin öngörü doğruluk dereceleri Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE) ve model seçimi istatistik kriterleri (RMSE, AIC, SBC) açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu kriterlerin teknikler arası uyumlulukları araştırılmıştır. Basit econometrik modellerden ARMAX modellerine geçişlerde RMSE, AIC ve SBC değerleri karşılaştırılan model çiftlerinde % 88’in üzerinde, MAPE’ de ise dönemler itibariyle % 63-%79 arasında azalmıştır. ARMA’dan ARMAX’a geçişlerde AIC, SBC ve RMSE’da görülen % 71’lik azalışlar MAPE’de dönemler itibariyle % 24-% 35 arasındadır. Bunlar modellerin genelinde sırasıyle % 86, % 86, % 81 olup MAPE’de dönemler itibariyle sırasıyle % 50, % 50, % 60, % 55’dir. Basit ekonometrik (X) ve ARMA modellerinden komplike ARMAX tipi modellere geçişlerde, RMSE, AIC ve SBC arasında % 95’lere varan bir uyumluluk gözlenirken, bu kriterlerin MAPE ile olan uyumlulukları % 52-62 arasında düşük bulunmuştur. Bu sonuç özetleyici istatistiklerle MAPE arasındaki tutarsızlığı işaret eder. Bu uyumsuzluk RMSE, AIC ve SBC kriterlerine göre ARMAX’ın ARMA’ya % 71 olasılıkla tercih edilmesine karşın MAPE kriterine göre ARMA tekniğinin ARMAX’a ilk dönem tahmininde % 60, iki dönem tahmininde % 70, üç dönem tah- mininde % 60 ve dört dönem tahmininde % 65 olasılıkla tercih edilmesi çelişkisini sonuçlandırmıştır. Fakat, MAPE kriterine göre ARMAX tekniği basit ekonometrik sebep-sonuç tekniğine bir dönemlik tahmininde % 64, iki dönemlik tahminde % 73, üç dönemlik tahminde % 82 ve dört dönemlik tahminde % 77’lik bir üstünlük sağlamıştır. Tahmin edilen modeller Dickey-Fuller ko-entegrasyon testine göre uzun dönem ilişki göstermiştir.