2015 Cilt 8 Sayı 1

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11452/4496

Browse

Browsing by Subject "Autocorrelation"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Hata terimlerindeki otokorelasyonun Dickey Fuller birim kök testinin gücü üzerindeki etkisi: Simülasyon model yaklaşımı
    (Uludağ Üniversitesi, 2017-09-07) Hepkorucu, Atilla; Çınar, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
    Bu çalışmada en temel birim kök testi olarak kabul edilen Dickey Fuller birim kök testlerinin, hata terimlerinin korelasyonlu olması sonucu etkilenmesi durumu incelenmiştir. Bilindiği üzere Dickey Fuller birim kök testleri ile sistemdeki otoregresif değişkenin parametre katsayısının 𝜏 (tau) istatistiği ile söz konusu değişkenin durağanlığı belirlenmektedir. Ancak parametre katsayısının bire yakın çıkması durumunda test eleştirilmektedir. Test bu durumda durağanlık olgusu yerine durağan dışılığı sıkça önermektedir. Çalışmada belirlenen sonuçlara göre, hata terimlerinin korelasyonlu olması ve bu durumunun göz ardı edilmesi ile durağan seriler daha sık bir şekilde durağan dışı olma eğilimindedir. Bununla beraber otokorelasyonun zayıf olsa da sistemden uzaklaştırılması halinde serinin durağan çıkma olasılığı daha net bir şekilde önerilmektedir.