Browsing by Author "Hepkorucu, Atilla"

Now showing 1 - 2 of 2

Doğrusal olmayan birim kök sınamalarının gelişimi ve bir test önerisi
(Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020-04-28) Hepkorucu, Atilla; Çınar, Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Bu çalışmada amaçlanan, literatürdeki gelişimi dikkate alarak ihtiyaçlara uygun yeni bir birim kök testi önerisinde bulunmaktır. Son yıllarda zaman serilerinin doğrusal-dışı yapısıni irdeleyen pekçok çalışma bulunmaktadır. Bu durum zaman serilerinin doğrusal-dışı olarak değerlendirilmesine olanak vermektedir. Daha önceki süreçte geliştirilen ve hali hazırda araştırmacılar tarafından kullanılan birim kök testleri, zaman serisinin doğrusal olduğu varsayımı altında kullanılmaktadır. Bu haliyle doğrusal-dışı yapıda olan bir serinin doğrusal yapıda değerlendirilmesi birim kök yapısının açıklanmasını güçleştirecektir. Bununla beraber yapısal kırılma olgusu da günümüzde zaman bazlı yöntemler yerine frekans bazlı olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapısal kırılmanın yarattığı etkinin tanımlanması ve birim kök testlerine yaptığı olumsuz etkinin ortadan kalkması kolaylaşmıştır. Bu durumda ihtiyaç duyulan birim kök yapısının, doğrusal-dışı yapıda ve yapısal kırılmanın altında tanımlanması gerektiği görülmektedir. Bu ihtiyaç gereği doğrusal-dışı yapıyı, yumuşak geçişli eşiğe sahip otoregresyon (ESTAR) yapısı altında modelleyen KSS(2003), Sollis(2009) ve Kruse(2011) testleri incelenmiştir. Yapısal kırılmayı fourier dönüşümleri altında modelleyen FADF(2010) ve FKSS(2010) testleri de incelenmiştir. İnceleme testlerin kritik değerlerinin saptanması ve sonlu örneklemlerde boyut ile güç özelliklerinin belirlenmesi altında gerçekleşmiştir. Bu test ailelerinin yapısal kırılma altında incelenmesi sonucu; FSollis ve FKruse testleri bina edilmiştir. Ortaya konan FSollis testinde asimetrik doğrusal-dışı yapı dikkate alınmıştır. Bununla beraber FKruse testinde ise eşik değerinin farklılaşması dikkate alınmıştır. Önerilen bu test yapılarının kritik değerleri, sonlu örneklemlerde boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Boyut ve güç özellikleri açısından uygun bulunan testlerin kullanılmasıyla; seçilen zaman aralığında Amerikan Doları ve Euro kur değerleri ile ampirik uygulama sağlanmıştır.
Hata terimlerindeki otokorelasyonun Dickey Fuller birim kök testinin gücü üzerindeki etkisi: Simülasyon model yaklaşımı
(Uludağ Üniversitesi, 2017-09-07) Hepkorucu, Atilla; Çınar, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Bu çalışmada en temel birim kök testi olarak kabul edilen Dickey Fuller birim kök testlerinin, hata terimlerinin korelasyonlu olması sonucu etkilenmesi durumu incelenmiştir. Bilindiği üzere Dickey Fuller birim kök testleri ile sistemdeki otoregresif değişkenin parametre katsayısının 𝜏 (tau) istatistiği ile söz konusu değişkenin durağanlığı belirlenmektedir. Ancak parametre katsayısının bire yakın çıkması durumunda test eleştirilmektedir. Test bu durumda durağanlık olgusu yerine durağan dışılığı sıkça önermektedir. Çalışmada belirlenen sonuçlara göre, hata terimlerinin korelasyonlu olması ve bu durumunun göz ardı edilmesi ile durağan seriler daha sık bir şekilde durağan dışı olma eğilimindedir. Bununla beraber otokorelasyonun zayıf olsa da sistemden uzaklaştırılması halinde serinin durağan çıkma olasılığı daha net bir şekilde önerilmektedir.