Faizsiz banka ve konvansiyonel bankaların performanslarının belirlenmesi: 2005-2020 dönemi Türkiye örneği

Abstract

Çalışmada Türkiye’deki katılım bankalarının performansları, konvansiyonel bankalarla mukayeseli olarak incelenmiştir. 2005-2020 dönemi için on sekizi konvansiyonel, üç tanesi katılım bankası olmak üzere toplam yirmi bir banka için Veri Zarflama Analizi skorları hesaplanmıştır. İlgili dönemde Veri Zarflama analizinden elde edilen yıllık ortalama değerler gerek katılım bankalarının gerekse konvansiyonel bankaların etkin olmadıklarını göstermektedir. Buna karşın katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılık sektörlerinin etkinsiz olduğu ancak katılım bankacılığı sektörünün etkinliği yakalama seviyesinin (catch-up effect) konvansiyonel bankacılığa göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılım bankalarının teknik etkinliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde uygulanan dinamik panel veri analizi sonuçlarına göre katılım bankalarının teknik etkinliklerini, öz kaynak kârlılığı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı ve likit aktiflerin toplam aktiflere oranının pozitif, sermaye yeterliliği oranının ise negatif etkilediği tespit edilmiştir. Öz kaynak kârlılığının, konvansiyonel bankalara göre katılım bankalarının performansını pozitif etkilediği belirlenmiştir. Sermaye yeterliliğinin, konvansiyonel bankalara göre katılım bankalarının performansını negatif etkilediği tespit edilmiştir.

In the study, the performances of participation banks in Türkiye were examined in comparison with conventional banks. Data envelopment analysis scores were calculated for a total of 21 banks, 18 conventional banks and three participation banks, for the 2005–2020 period. Annual average values obtained from the analysis in the relevant period show that both participation banks and conventional banks are inefficient. However, the catch-up effect of the participation banking sector is higher than that of the conventional banking sector. In addition, according to the results of the dynamic panel data analysis applied to determine the factors affecting the technical efficiency of participation banks, the technical efficiency of participation banks, the return on equity, the ratio of total loans to total assets, and the ratio of liquid assets to total assets had a positive effect, while the capital adequacy ratio had a negative effect. It has been determined that the return on equity has a positive effect on the performance of participation banks compared to conventional banks. It has been determined that capital adequacy affects the performance of participation banks negatively compared to conventional banks.